Forum Navigation
Báo cáo Giám sát Basel III tháng 3 năm 2025
#1 · 29 March 2025, 12:22
Tài liệu bạn cung cấp là Báo cáo Giám sát Basel III tháng 3 năm 2025 do Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) phát hành, được xuất bản bởi Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (Bank for International Settlements – BIS). Báo cáo này tổng hợp kết quả giám sát định kỳ nhằm đánh giá tác động của khung Basel III đối với các ngân hàng trên toàn cầu, dựa trên dữ liệu tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Dưới đây là tóm tắt chi tiết nội dung của tài liệu, được sắp xếp theo các phần chính:
1. Thông tin chung về báo cáo
-
Mục đích: Báo cáo giám sát định kỳ này nhằm đánh giá tác động của khung Basel III (bao gồm các cải cách cuối cùng được hoàn thiện vào năm 2017) lên các ngân hàng, tập trung vào tỷ lệ vốn dựa trên rủi ro (risk-based capital ratio), tỷ lệ đòn bẩy (leverage ratio) và các chỉ số thanh khoản (liquidity metrics).
-
Phạm vi: Dữ liệu được thu thập từ 176 ngân hàng trên toàn cầu, bao gồm:
-
Nhóm 1 (Group 1): 115 ngân hàng quốc tế lớn, có vốn Tier 1 trên 3 tỷ euro, trong đó có 29 ngân hàng quan trọng toàn cầu (G-SIBs).
-
Nhóm 2 (Group 2): 61 ngân hàng nhỏ hơn hoặc ít hoạt động quốc tế hơn.
-
-
Phương pháp:
-
Dữ liệu được tổng hợp từ các ngân hàng và cơ quan giám sát quốc gia trên cơ sở tự nguyện và bảo mật.
-
Giả định Basel III được thực thi đầy đủ (fully implemented), không tính đến các biện pháp chuyển tiếp hay hành vi điều chỉnh của ngân hàng (như thay đổi cơ cấu vốn hoặc bảng cân đối).
-
Ngày tham chiếu dữ liệu: 30/6/2024; dữ liệu được cập nhật đến 28/1/2025.
-
-
Định dạng mới: Từ tháng 9/2021, báo cáo không còn bao gồm phụ lục thống kê chi tiết trong PDF mà cung cấp dữ liệu dưới dạng tệp Excel riêng và các bảng điều khiển Tableau trực tuyến.
2. Điểm nổi bật của bài tập giám sát Basel III (Highlights)
Tỷ lệ vốn và thanh khoản
-
Tỷ lệ vốn CET1 (Common Equity Tier 1):
-
Nhóm 1: Tăng từ 13,1% (31/12/2023) lên 13,4% (30/6/2024).
-
G-SIBs: Tăng từ 12,8% lên 13,2%.
-
Nhóm 2: Tăng từ 18,2% lên 18,9%.
-
-
Tỷ lệ đòn bẩy (Leverage Ratio):
-
Nhóm 1: Ổn định ở mức 6,1%.
-
G-SIBs: Giảm nhẹ từ 6,1% xuống 6,0%.
-
Nhóm 2: Tăng từ 6,6% lên 6,8%.
-
-
Tỷ lệ bao phủ thanh khoản (LCR):
-
Nhóm 1: Giảm nhẹ từ 138,2% xuống 136,0%.
-
G-SIBs: Giảm từ 135,0% xuống 133,6%.
-
Nhóm 2: Giảm từ 201,5% xuống 194,0%.
-
-
Tỷ lệ tài trợ ổn định ròng (NSFR):
-
Nhóm 1: Tăng từ 122,6% lên 123,6%.
-
G-SIBs: Tăng từ 122,8% lên 123,8%.
-
Nhóm 2: Tăng từ 133,9% lên 138,1%.
-
Tác động của khung Basel III hoàn thiện (fully phased-in, 2028)
-
Thay đổi vốn tối thiểu yêu cầu Tier 1 (MRC):
-
Nhóm 1: Tăng 1,9% (so với 1,3% vào cuối 2023), chủ yếu do yêu cầu dựa trên rủi ro (+3,1%) bị bù đắp bởi giảm yêu cầu tỷ lệ đòn bẩy (-1,2%).
-
G-SIBs: Tăng 1,5%.
-
Nhóm 2: Tăng 5,2%, do rủi ro tín dụng (+4,9%) và mức sàn đầu ra (output floor, +4,3%).
-
-
Thiếu hụt vốn (Capital Shortfalls):
-
Nhóm 1: Có thiếu hụt nhỏ 0,9 tỷ euro dưới khung Basel III hoàn thiện (chủ yếu ở vốn Tier 2).
-
G-SIBs: Thiếu hụt TLAC (tổng khả năng hấp thụ tổn thất) giảm từ 31,1 tỷ euro (31/12/2023) xuống 19,6 tỷ euro.
-
Kết quả theo khu vực
-
Nhóm 1:
-
Mỹ: Tăng MRC nhẹ (+0,2%).
-
Châu Âu: Tăng mạnh (+4,0%).
-
Khu vực còn lại (Rest of the World – RW): Tăng vừa phải (+1,7%).
-
-
Tỷ lệ đòn bẩy theo khu vực:
-
Châu Âu: 5,0% (thấp nhất).
-
Mỹ: 5,8%.
-
RW: 6,9%.
-
3. Các phần chi tiết của báo cáo
Chương 1: Ghi chú chung
-
Phạm vi và mẫu: Dữ liệu từ 176 ngân hàng, với mức độ bao phủ cao cho Nhóm 1 (gần 100% ở một số quốc gia) và thấp hơn cho Nhóm 2.
-
Phương pháp:
-
Tổng hợp dữ liệu (aggregation) và phân tích tác động (impact metrics) dựa trên các chỉ số vốn và thanh khoản.
-
Không tính đến các yếu tố như lợi nhuận tương lai hay điều chỉnh hành vi ngân hàng.
-
-
Chất lượng dữ liệu: Được cải thiện qua các lần gửi lại dữ liệu từ các kỳ trước.
Chương 2: Yêu cầu vốn quy định và TLAC
-
Tỷ lệ vốn dựa trên rủi ro: Tăng đáng kể ở Nhóm 1, đặc biệt ở khu vực RW.
-
Tác động của Basel III hoàn thiện: Tăng MRC ở Nhóm 1 (+1,9%) và Nhóm 2 (+5,2%).
-
Tỷ lệ đòn bẩy: Ổn định ở Nhóm 1, tăng nhẹ ở Nhóm 2.
-
TLAC cho G-SIBs: Hai trong số 18 G-SIBs báo cáo thiếu hụt TLAC tổng cộng 19,6 tỷ euro.
Chương 3 & 4: Thành phần vốn và yếu tố quyết định yêu cầu vốn
-
Thành phần vốn: CET1 của Nhóm 1 tăng 143% từ 1.626 tỷ euro (6/2011) lên 3.957 tỷ euro (6/2024).
-
Phân bổ rủi ro:
-
Rủi ro tín dụng (credit risk): Chiếm tỷ trọng lớn trong MRC, ổn định.
-
Rủi ro thị trường (market risk): Tăng MRC (+0,9% ở Nhóm 1).
-
Rủi ro hoạt động (operational risk): Đóng góp đáng kể vào MRC, đặc biệt ở G-SIBs.
-
Chương 5: Tương tác giữa các yêu cầu vốn
-
Nội dung này không còn trong PDF mà được chuyển sang bảng điều khiển trực tuyến.
Chương 6: Thanh khoản
-
LCR: Ba ngân hàng báo cáo dưới 100%, nhưng tất cả đều vượt ngưỡng NSFR 100%.
-
Chi tiết được cung cấp qua bảng điều khiển trực tuyến và tệp Excel.
4. Phụ lục
-
Phụ lục A: Tóm tắt các tiêu chuẩn Basel III và lộ trình thực thi (phase-in arrangements).
-
Bao gồm định nghĩa các chế độ Basel III (khung ban đầu, khung chuyển tiếp, khung hoàn thiện) và yêu cầu vốn tối thiểu (CET1: 4,5%, Tier 1: 6%, Tổng vốn: 8%).
-
-
Phụ lục B: Thống kê mẫu.
-
Số lượng ngân hàng tham gia theo quốc gia và nhóm (115 Nhóm 1, 61 Nhóm 2).
-
Tổng vốn Tier 1, tài sản rủi ro (RWA), và tổng tài sản kế toán.
-
-
Phụ lục C: Danh sách các báo cáo giám sát Basel III trước đây từ 2010 đến 2024.
5. Một số điểm đáng chú ý
-
Tăng trưởng vốn: CET1 của Nhóm 1 tăng 99 tỷ euro (+3%) từ cuối 2023.
-
Tỷ lệ chi trả cổ tức: Tăng lên 35,4% ở Nhóm 1, cao hơn 187 điểm cơ bản so với kỳ trước.
-
Khu vực biến động: Châu Âu có tác động MRC cao nhất (+4,0%), trong khi Mỹ ít bị ảnh hưởng hơn (+0,2%).
-
Dữ liệu bổ sung: Một số phân tích chi tiết (tương tác vốn, thanh khoản) đã chuyển sang định dạng trực tuyến.
Nếu bạn cần phân tích sâu hơn về bất kỳ phần nào (ví dụ: bảng dữ liệu, biểu đồ, hoặc tác động theo khu vực), hãy cho tôi biết! Tôi có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết hoặc giải thích cụ thể dựa trên tài liệu này.
- You need to login to have access to uploads.
